热点:一线监管频添利器 上交所构建科技监管体系

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近年来，上海证券交易所上市企业规模迅速扩大，50etf期权、债券等相关业务迅速发展，科学创板登记制相关业务也在积极推进。 市场容量逐渐扩大，一线监管压力也在增加。 随着人工智能、大数据、云计算等新技术的迅速发展，技术跨越了基础支持的迅速发展阶段，成为引领业务创新的重要动力。 各部门自行出击，密切合作，建立了以一线监督管理逻辑为核心、以数据挖掘等为手段的科学技术监督管理系统。

一线导演是新的挑战

“从监督管理效果的角度来说，各监督管理员所涵盖的范围即将达到极限，人海战略的极限效果逐渐减少，必须通过越来越多的科学技术手段提高监督管理效率，增加监督管理效能。 ’上海证券交易所一个业务部门的负责人对中国证券新闻记者坦率地说。

中国资本市场发展迅速，作为中国资本市场核心价值载体之一的上海证券交易所业务也迅速发展。

上海证券交易所成立29年来，上海市上市企业不断壮大，整体实力不断增强，仅从前8家上市企业，总市值不足30亿元，成长为1520家上市企业(包括科学创板)，总市值达到34.29万亿元。

期权、债券甚至科学创板等业务的增长速度更惊人。 年2月9日，中国第一批场内期权产品上证50etf期权正式上线，发展迅速近5年了。 到8月末，50etf期权签约日成交246.93万张，日成交307.24万张，日成交14.51亿元，日成交688.49亿元。 上证50etf选项为s&； p500etf选项后，是世界上第二大etf选项产品。 年企业债券改革以来上海证券交易所债市实现了高速发展，规模与日俱增。 截至8月底，上海证券交易所上市或挂牌的各种债券14255只，债券管理量达到9.24万亿元。

年3月科学创板正式受理公司申请后，有155家公司申报科学创板，申报公司集中，申报数量巨大，给审查工作带来了很大压力。

“随着证券市场规模的不断扩大，新产品和交易方法越来越丰富，投资者结构越来越多，证券异常交易行为、违法行为呈现多元化、隐蔽化等特点，交易所一线监管工作面临巨大挑战。 近年来大数据、云计算、人工智能技术越来越成熟，金融科学技术高速发展，为证券交易监管自动化、智能化提供了新的快速发展思路。 》上海证券交易所企业监察的相关人员在接受中国证券法新闻记者采访时发表的。

大数据是最核心的技术手

金融交易平台的属性决定于上海证券交易所，客观上虚拟场景多，现实场景少，数据多，实物少的情况，一线监管要大量依赖数据收集、数据发掘、数据解决等手段。 因此大数据成为上海证券交易所科学技术监督管理的最核心技术手。

事实上，在上海证券交易所内部，根据业务逻辑，各部门对大数据的具体应用方法不同。

“图像”是各部门普遍使用的方法之一，通过各种数据标签，更细致准确地描述监督管理对象，使监督管理行为的展开变得容易。

债券部将各系统模块与上海证券交易所，结合xbrl技术，整合项目申报新闻、发行人基本新闻、发行人财务新闻、企业债券新闻披露、企业债券风险管理、监督新闻等新闻，企业债券与项目 系统通过深度定制模块多维展示企业债券的全貌数据，协助监管者迅速理解发行者和相应的企业债券，迅速评价企业债券的风险状况。

通过大数据建模，识别异常的交易行为等也是一般的手段。 期权交易部门就这样识别非法期权分仓交易经营平台。 市场监察部门利用知识地图技术建立图形化的账户相关分解模型。

年初，在筛选涉嫌操作二次新股事件线索的过程中，市场监察部门利用上述账户相关性分解模型，迅速识别定位嫌疑账户组及其实际管理者，比较完善地恢复了多账户多点共谋操作的行为模式。

另外，上海证券交易所技术中心部门从全球角度提供了金融文件核对、金融复印件提取等科学技术监督管理手段，在科学创板审查中心等部门进行了实践。 金融复制解决系统目前已完成科学创板招聘证书提取模型，提取字段约1100个，数据点约3000个。 金融文件利用深入学习和自然语言解决等人工智能技术，智能地研究文件的差异，减少不必要的人的劳力。 根据业务诉求，不仅支持不同版本、不同风格的金融文档的匹配，还支持差异结果的分类，可以按差异类型和章节结构进行过滤显示。

监督管理逻辑为“指挥棒”。

从一线监督管理的角度来说，科学技术只是手段。 为了提高监督管理的效率，改善监督管理的性能是最终的手段。 因此，科学技术是矛盾的基础，监督管理逻辑成为监督科学技术体系建设的“指挥棒”。 上海证券交易所监督管理科学技术的定位也为企业行为监督管理和市场行为监督管理提供第一服务。

现在上海证券交易所正在推进线索分解工具的自动化和智能化。 建设的新内幕分解模型实现了内幕交易嫌疑账户的“智能分解”和内幕交易审计报告的“一键生成”，模型在行情动向图中整合了上市公司公告新闻、历史监督新闻，设计内幕交易特征过滤器进行多维分解， 监管者只需明确证券名称和拆解区间，系统就可以根据内幕新闻的类型，结合企业价格变动、账户交易特征指标等新闻提出符合条件的嫌疑账户，并按照相应的模板自动生成拆解报告。

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